挂钩型理财产品风险管理系统.pdf

为解决现有挂钩型理财产品风险管控措施薄弱，风险管控技术落后，缺乏系统性、客观性、安全性、科学性的挂钩型理财产品风险管控系统的问题，本发明提出一种挂钩型理财产品风险管理系统，该系统包括风险评价系统和风险控制系统，风险评价系统包括相互连通的标的资产风险评价系统和理财产品的风险评价系统。风险控制系统包括相互连通的标的资产风险控制系统和挂钩型理财产品动态风险控制系统。通过挂钩型理财产品风险管理系统，有利于促进挂钩型理财产品的风险管控，消除信息不对称，进而促进挂钩型理财产品的稳定和行业的可持续发展。

1.一种挂钩型理财产品风险管理系统，其特征在于：该系统包括风险评价系统和风险
控制系统。
2.根据权利要求1所述的挂钩型理财产品风险管理系统，其特征在于：风险评价系统包
括标的资产(池)风险评价系统和挂钩型理财产品的风险评价系统。
3.根据权利要求1所述的挂钩型理财产品风险管理系统，其特征在于：风险控制系统包
括标的资产动态风险控制系统和挂钩型理财产品动态风险控制系统。
4.根据权利要求1、2所述的挂钩型理财产品风险管理系统，其特征在于：标的资产(池)
风险评价系统的主要评价指标包括标的资产的日波动性、时波动性和连续波动性。
5.根据权利要求书1、3所述的挂钩型理财产品风险管理系统，其特征在于：标的资产动
态风险控制系统包括标的资产的动态监控系统、预警系统和动态处置系统。
6.根据权利要求书1、3、4所述的挂钩型理财产品风险管理系统，其特征在于：标的资产
的动态监控系统、预警系统和动态处置系统是对标的资产进行动态监测，一旦超越实现设
定的阈值，立即启动预警程序同时进入动态处置系统，控制由基础质量下降带来的挂钩型
理财产品价值下降的风险。
7.根据权利要求书1所述的挂钩型理财产品风险管理系统，其特征在于：理财产品的风
险按照各种标的资产的单个风险及资产之间的相关性确定风险矩阵。

挂钩型理财产品风险管理系统

技术领域

本发明涉及到互联网金融资源网络应用技术，特别涉及到一种挂钩型理财产品风
险管理系统。

背景技术

近年来，理财产品层出不穷，已经成了金融产业的重要组成部分。但是，由于理财
产品的超常规发展，形成了大量的互联网金融产品的风险项目、风险投资和风险资产。这些
风险的形成归根结底是缺乏有效的互联网金融产品的风险控制技术，特别是基于线上的智
能化的理财产品的风险管控技术和手段。像P2P互联网金融平台，众筹金融平台，电商小贷
互联网金融平台，供应链金融互联网金融平台，这些平台对于优化金融资源配置，提高资源
配置效率，解决中小微企业融资难、融资贵的问题和中低收入散户的资产配置问题都起到
了积极的作用。但是由于内部管理不规范，项目风险控制措施薄弱，缺乏基于线上技术的理
财产品的风险控制系统，理财产品特别是线上理财产品出风险的概率较传统金融产品如存
款高的多。而且，即使有些金融机构也发现了风险控制薄弱这个问题，并且研究制定了一些
基于机构和项目的风险管控措施和制度，但是这些技术措施和风控管理制度大多是基于线
下传统的风险管控技术，与线上理财产品所需的风险管控技术的要求相差较大。

本发明的挂钩型理财产品风险管理系统是服务于以挂钩型理财产品风险管理系
统为代表的互联网金融产品的风险管理技术和措施。挂钩型理财产品风险管理系统业务在
发达国家的金融业务中占比很大，我国的挂钩型理财产品风险管理系统规模偏小，在金融
进一步发展的过程中，势必会让挂钩型理财产品业务腾飞，研发、建设具有广泛认知度和品
牌影响力的挂钩型理财产品风险管理系统有利于维护我国金融系统的稳定，有利于促进理
财产品特别是挂钩型理财产品的长远发展，有利于挂钩型理财产品发行方实现线上的有效
风险管控，有利于包括机构、散户在内的投资人能够根据自身的实际情况建立及时的止损
机制，增强投资者对投资产品的风险辨识度，有效消除挂钩型理财产品风险管理过程中的
信息不对称，从而维护投资者的根本利益。

发明内容

为解决现有互联网金融产品风控措施薄弱，风控技术手段传统落后，特别是挂钩
型理财产品风险管理系统缺乏一个挂钩型标的资产、理财产品的风险评价体系和风险管理
体系，风险控制手段缺乏系统化、科学化和规范化，止损机制不足、信息不对称等问题，本发
明提出一种挂钩型理财产品风险管理系统包括风险评价系统和风险控制系统。风险评价系
统包括标的资产(池)风险评价系统和挂钩型理财产品的风险评价系统。风险控制系统包括
标的资产动态风险控制系统和挂钩型理财产品动态风险控制系统。标的资产(池)风险评价
系统的主要评价指标包括标的资产的日波动性、时波动性和连续波动性。标的资产动态风
险控制系统包括标的资产的动态监控系统、预警系统和动态处置系统。标的资产的动态监
控系统、预警系统和动态处置系统是对标的资产进行动态监测，一旦超越实现设定的阈值，
立即启动预警程序同时进入动态处置系统，控制由基础变化带来的挂钩型理财产品价值下
降的风险。理财产品的风险按照各种标的资产的单个风险及资产之间的相关性确定风险矩
阵。

附图说明

附图1为挂钩型理财产品风险管理系统的结构示意图。

具体实施方式

由图可知，本发明所示挂钩型理财产品风险管理系统包括风险评价系统和风险控
制系统。风险评价系统包括标的资产(池)风险评价系统和挂钩型理财产品的风险评价系
统。风险控制系统包括标的资产动态风险控制系统和挂钩型理财产品动态风险控制系统。
标的资产(池)风险评价系统的主要评价指标包括标的资产的日波动性、时波动性和连续波
动性。标的资产动态风险控制系统包括标的资产的动态监控系统、预警系统和动态处置系
统。标的资产的动态监控系统、预警系统和动态处置系统是对标的资产进行动态监测，一旦
超越实现设定的阈值，立即启动预警程序同时进入动态处置系统，控制由基础标的产品波
动带来的挂钩型理财产品价值下降的风险。理财产品的风险按照各种标的资产的单个风险
及资产之间的相关性确定风险矩阵。

当投资者购买了挂钩型理财产品即启动了挂钩型理财产品风险管理系统，风险管
理系统包括前期的风险评价系统和风险控制系统。风险评价系统包括对理财产品与之挂钩
的标的资产价格变动的评价，由于标的资产变动而变动的理财产品收益率变动的评价。当
标的资产的变动过大使得理财产品收益变动超过设定的与之立即启动预警报告，随后启动
处置措施。以与LIBOR利率挂钩的理财产品为例，在LIBOR变动20％的范围内理财产品收益
率为5％，当LIBOR变动超过20％的时候理财产品收益率为2.5％。当动态控制检测系统监测
数据显示LIBOR变动率超过20％时，理财产品的收益率骤降50％，系统机会立即启动预警信
号，随之按照事先设定启动是否进行拍卖处置。

挂钩型理财产品风险管理系统的有效应用，有利于维护我国金融系统的稳定，有
利于促进互联网金融特别是互联网挂钩型理财产品风险管理系统的长远发展，有利于企业
实现发行方的有效风险管控，有利于包括机构、散户在内的投资人能够根据自身的实际情
况建立及时的止损机制，增强投资者对挂钩型理财产品的风险辨识度，有效消除挂钩型理
财产品的信息不对称，从而维护投资者的根本利益。