对历史数据进行区间回测的方法及装置.pdf

本发明适用于信息技术领域，提供了对历史数据进行区间回测的方法及装置。所述方法包括：将指定时间区间划分为N个周期，其中，N为大于1的整数；对于每一周期，根据上一周期收盘时每支股票对应的指定指标值将股票划分为M个组合，其中，M为大于1的整数；计算每个组合在本周期中的每日的日回报率，并根据计算得到的所述日回报率计算每个组合在本周期的累计回报率。本发明通过将指定时间区间划分为N个周期，在每个周期开盘时，根据上一周期收盘时每支股票对应的指定指标值对股票进行分组，由此实现了分组的自动化，从而大大节省了用户的时间，同时能够选取足够数量的股票数据以及足够长的回测时间区间，从而提高回测结果的准确性。

1.  一种对历史数据进行区间回测的方法，其特征在于，包括：
将指定时间区间划分为N个周期，其中，N为大于1的整数；
对于每一周期，根据上一周期收盘时每支股票对应的指定指标值将股票划分为M个组合，其中，M为大于1的整数；
计算每个组合在本周期中的每日的日回报率，并根据计算得到的所述日回报率计算每个组合在本周期的累计回报率。

2.  如权利要求1所述的方法，其特征在于，在所述根据上一周期收盘时每支股票对应的指定指标值将股票划分为M个组合之前，所述方法还包括：
生成指标值列表，并将用户选定的指标值作为指定指标值。

3.  如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据上一周期收盘时每支股票对应的指定指标值将股票划分为M个组合包括：
根据上一周期收盘时每支股票对应的指定指标值，按照所述指定指标值从大到小的顺序对股票进行排序；
将排序后的股票划分为M个组合。

4.  如权利要求1所述的方法，其特征在于，在所述根据上一周期收盘时每支股票对应的指定指标值将股票划分为M个组合之前，所述方法还包括：
对每支股票设置权重值；
根据每支股票对应的权重值对每支股票分配资金。

5.  如权利要求1所述的方法，其特征在于，在所述根据上一周期收盘时每支股票对应的指定指标值将股票划分为M个组合之后，所述方法还包括：
对于每一组合，获取本周期开盘时买入的股票的总市值、卖出的股票的总 市值以及该组合的总市值，计算上一周期收盘时该组合的总市值，并根据获取的所述本周期开盘时买入的股票的总市值、卖出的股票的总市值、该组合的总市值以及上一周期收盘时该组合的总市值，计算该组合的周转率。

6.  一种对历史数据进行区间回测的装置，其特征在于，包括：
周期划分模块，用于将指定时间区间划分为N个周期，其中，N为大于1的整数；
组合划分模块，用于对于每一周期，根据上一周期收盘时每支股票对应的指定指标值将股票划分为M个组合，其中，M为大于1的整数；
回报率计算模块，用于计算每个组合在本周期中的每日的日回报率，并根据计算得到的所述日回报率计算每个组合在本周期的累计回报率。

7.  如权利要求6所述的装置，其特征在于，所述装置还包括：
指定指标值选定模块，用于生成指标值列表，并将用户选定的指标值作为指定指标值。

8.  如权利要求6所述的装置，其特征在于，所述组合划分模块包括：
排序子模块，用于根据上一周期收盘时每支股票对应的指定指标值，按照所述指定指标值从大到小的顺序对股票进行排序；
组合划分子模块，用于将排序后的股票划分为M个组合。

9.  如权利要求6所述的装置，其特征在于，所述装置还包括：
权重值设置模块，用于对每支股票设置权重值；
资金分配模块，用于根据每支股票对应的权重值对每支股票分配资金。

10.  如权利要求6所述的装置，其特征在于，所述装置还包括：
周转率计算模块，用于对于每一组合，获取本周期开盘时买入的股票的总市值、卖出的股票的总市值以及该组合的总市值，并计算上一周期收盘时该组 合的总市值，根据获取的所述本周期开盘时买入的股票的总市值、卖出的股票的总市值、该组合的总市值以及上一周期收盘时该组合的总市值，计算该组合的周转率。

对历史数据进行区间回测的方法及装置
技术领域
本发明属于信息技术领域，尤其涉及对历史数据进行区间回测的方法及装置。
背景技术
目前，对历史数据进行区间回测一般从数据库中获取股票数据，将获取的股票数据导入试算表软件，如Excel等，再通过人工对股票进行分组。现有技术中，对股票进行分组耗费用户大量时间，且容易出错。此外，由于用户精力有限，因此导致对股票数目以及回测的时间区间的选取不足，从而使回测结果存在偏差。
发明内容
鉴于此，本发明实施例提供了一种对历史数据进行区间回测的方法及装置，以解决现有技术在对历史数据进行区间回测时，耗时较多且回测结果不够准确的问题。
一方面，本发明实施例提供了一种对历史数据进行区间回测的方法，包括：
将指定时间区间划分为N个周期，其中，N为大于1的整数；
对于每一周期，根据上一周期收盘时每支股票对应的指定指标值将股票划分为M个组合，其中，M为大于1的整数；
计算每个组合在本周期中的每日的日回报率，并根据计算得到的所述日回报率计算每个组合在本周期的累计回报率。
第二方面，本发明实施例提供了一种对历史数据进行区间回测的装置，包括：
周期划分模块，用于将指定时间区间划分为N个周期，其中，N为大于1的整数；
组合划分模块，用于对于每一周期，根据上一周期收盘时每支股票对应的指定指标值将股票划分为M个组合，其中，M为大于1的整数；
回报率计算模块，用于计算每个组合在本周期中的每日的日回报率，并根据计算得到的所述日回报率计算每个组合在本周期的累计回报率。
本发明实施例与现有技术相比存在的有益效果是：本发明实施例通过将指定时间区间划分为N个周期，在每个周期开盘时，根据上一周期收盘时每支股票对应的指定指标值对股票进行分组，由此实现了分组的自动化，从而大大节省了用户的时间，同时能够选取足够数量的股票数据以及足够长的回测时间区间，从而提高回测结果的准确性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例提供的对历史数据进行区间回测的方法的实现流程图；
图2是本发明另一实施例提供的对历史数据进行区间回测的方法的实现流程图；
图3是本发明实施例提供的对历史数据进行区间回测的方法步骤S102中所述根据上一周期收盘时每支股票对应的指定指标值将股票划分为M个组合的具体实现流程图；
图4是本发明实施例提供的对历史数据进行区间回测的装置的结构框图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本发明进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。
本发明实施例通过将指定时间区间划分为N个周期，在每个周期开盘时，根据上一周期收盘时每支股票对应的指定指标值对股票进行分组，由此实现了分组的自动化，从而大大节省了用户的时间，同时能够选取足够数量的股票数据以及足够长的回测时间区间，从而提高回测结果的准确性。
图1示出了本发明实施例提供的对历史数据进行区间回测的方法，详述如下：
在步骤S101中，将指定时间区间划分为N个周期，其中，N为大于1的整数。
例如，指定时间区间为2011年10月24日至2011年11月4日，每个周期的长度为3日。在这里，指定时间区间以及周期的长度均可以由用户设置。
在步骤S102中，对于每一周期，根据上一周期收盘时每支股票对应的指定指标值将股票划分为M个组合，其中，M为大于1的整数。
在本发明实施例中，指标值可以为流通市值，也可以为短期投资净额、买入返售金融资产净额、应收票据净额、应收账款净额、预付款项净额、应收利 息净额、应收股利净额、应收保费净额、存放同业款项、拆出资金净额、交易性金融资产或者衍生金融资产等，在此不作限定。
为了便于叙述，在本发明实施例中以指定指标值为流通市值为例来进行说明。例如，上证A股在2011年10月23日收盘时有912支股票(在计算时可考虑剔除ST股和B股)，根据2011年10月23日收盘时每支股票的流通市值，将912支股票分为组合1和组合2，每个组合有456支股票。
在每个周期开始时，均根据指定指标值对股票进行重新分组，以更准确地回测指定指标值对历史数据的影响。
需要说明的是，并不限于将股票分为2个组合，还可以分为3个或更多个组合。
在步骤S103中，计算每个组合在本周期中的每日的日回报率，并根据计算得到的所述日回报率计算每个组合在本周期的累计回报率。
组合1在每周期中每日的日回报率其中，ω_i表示组合1中每支股票的权重，r_i表示组合1中每支股票的日回报率。
组合1在本周期的累计回报率R＝(1+R₁)(1+R₂)(1+R₃)-1。
组合1在本周期的平均回报率
组合1的年化平均回报率
组合1在本周期的回报率标准差
组合1的年化标准差σ′=σ×250.]]>
可选地，在每日收盘时，根据组合1中各个行业的股票的总市值以及组合1的总市值计算日行业比重。日行业比重＝某行业的股票的总市值÷组合1的总市值。
可选地，在每日收盘时，根据组合1中大、中或小盘的总市值以及组合1的总市值计算股本规模。股本规模＝组合1中的大/中/小盘的总市值÷组合1的总市值。
需要说明的是，组合2的各项值与组合1的计算方法相同，在此不再赘述。
图2示出了本发明另一实施例提供的对历史数据进行区间回测的方法的实现流程图，参照图2：
在步骤S201中，将指定时间区间划分为N个周期，其中，N为大于1的整数；
在步骤S202中，生成指标值列表，并将用户选定的指标值作为指定指标值；
在步骤S203中，对于每一周期，根据上一周期收盘时每支股票对应的指定指标值将股票划分为M个组合，其中，M为大于1的整数；
在步骤S204中，计算每个组合在本周期中的每日的日回报率，并根据计算得到的所述日回报率计算每个组合在本周期的累计回报率。
作为本发明的一个实施例，生成指标值列表，使用户根据指标值列表选择一种指标值作为指定指标值，以根据该指定指标值对历史数据进行区间回测，以确定该指定指标值对回测结果的影响大小。
图3示出了本发明实施例提供的对历史数据进行区间回测的方法步骤S102中所述根据上一周期收盘时每支股票对应的指定指标值将股票划分为M个组合的具体实现流程图，参照图3：
在步骤S301中，根据上一周期收盘时每支股票对应的指定指标值，按照所述指定指标值从大到小的顺序对股票进行排序；
在步骤S302中，将排序后的股票划分为M个组合。
例如，上证A股在2011年10月23日收盘时有912支股票(在计算时可考虑剔除ST股和B股)，根据2011年10月23日收盘时每支股票的流通市值，按照流通市值从大到小的顺序进行排序，将912支股票分为2个组合，每个组合有456支股票，排序第1位至第456位的股票属于组合1，其余股票属于组合2。
优选地，在步骤S102所述根据上一周期收盘时每支股票对应的指定指标值将股票划分为M个组合之前，所述方法还包括：
对每支股票设置权重值；
根据每支股票对应的权重值对每支股票分配资金。
在这里，可对每支股票设置相等或不等的权重值。假设对组合1中每支股票设置相等的权重值，组合1对应的总资金为100万元，则组合1中每支股票分配到的资金为
在每个周期收盘后，对每支股票的持股数进行调整。例如，2011年10月23日收盘时每支股票的持股数等于该支股票分配到的资金除以该支股票的收盘时的价格。
优选地，在步骤S102所述根据上一周期收盘时每支股票对应的指定指标值将股票划分为M个组合之后，所述方法还包括：
对于每一组合，获取本周期开盘时买入的股票的总市值、卖出的股票的总市值以及该组合的总市值，并计算上一周期收盘时该组合的总市值，并根据获取的所述本周期开盘时买入的股票的总市值、卖出的股票的总市值、该组合的总市值以及上一周期收盘时该组合的总市值，计算该组合的周转率。
以组合1为例，本周期开盘时买入的股票的总市值指的是上一周期属于组 合2而本周期属于组合1的股票的总市值，卖出的股票的总市值指的是上一周期属于组合1而本周期属于组合2的股票的总市值。组合1的周转率＝(买入的股票的总市值+卖出的股票的总市值)÷(本周期开盘时组合1的总市值+上一周期收盘时组合1的总市值)。
本发明实施例通过将指定时间区间划分为N个周期，在每个周期开盘时，根据上一周期收盘时每支股票对应的指定指标值对股票进行分组，由此实现了分组的自动化，从而大大节省了用户的时间，同时能够选取足够数量的股票数据以及足够长的回测时间区间，从而提高回测结果的准确性。
应理解，在本发明实施例中，上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后，各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定，而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。
图4示出了本发明实施例提供的对历史数据进行区间回测的装置的结构框图，该装置可以用于运行图1至图3所述的对历史数据进行区间回测的方法。为了便于说明，仅示出了与本实施例相关的部分。
参照图4，所述装置包括：
周期划分模块41，用于将指定时间区间划分为N个周期，其中，N为大于1的整数；
组合划分模块42，用于对于每一周期，根据上一周期收盘时每支股票对应的指定指标值将股票划分为M个组合，其中，M为大于1的整数；
回报率计算模块43，用于计算每个组合在本周期中的每日的日回报率，并根据计算得到的所述日回报率计算每个组合在本周期的累计回报率。
进一步地，所述装置还包括：
指定指标值选定模块44，用于生成指标值列表，并将用户选定的指标值作 为指定指标值。
优选地，所述组合划分模块42包括：
排序子模块421，用于根据上一周期收盘时每支股票对应的指定指标值，按照所述指定指标值从大到小的顺序对股票进行排序；
组合划分子模块422，用于将排序后的股票划分为M个组合。
优选地，所述装置还包括：
权重值设置模块45，用于对每支股票设置权重值；
资金分配模块46，用于根据每支股票对应的权重值对每支股票分配资金。
优选地，所述装置还包括：
周转率计算模块47，用于对于每一组合，获取本周期开盘时买入的股票的总市值、卖出的股票的总市值以及该组合的总市值，并计算上一周期收盘时该组合的总市值，并根据获取的所述本周期开盘时买入的股票的总市值、卖出的股票的总市值、该组合的总市值以及上一周期收盘时该组合的总市值，计算该组合的周转率。
本发明实施例通过将指定时间区间划分为N个周期，在每个周期开盘时，根据上一周期收盘时每支股票对应的指定指标值对股票进行分组，由此实现了分组的自动化，从而大大节省了用户的时间，同时能够选取足够数量的股票数据以及足够长的回测时间区间，从而提高回测结果的准确性。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时，可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解，本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在一个存储介质中，包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机，服务器，或者网络设 备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括：U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM，Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM，Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已，并不用以限制本发明，凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。